El curso presenta los elementos teóricos y los métodos para el estudio estadístico- econométrico de series temporales para el análisis económico de largo plazo.

Inicialmente se establecen las bases teóricas, desde el punto de vista de la teoría estadística, que permitan al alumno comprender el proceso de modelización de una serie de tiempo univariada mediante la construcción y estimación de modelo ARIMA. Se introduce el concepto de componentes inobservables y se presentan algunas de metodologías utilizadas con mayor frecuencia para estimarlos. A partir de ello se profundiza en un tipo de metodología de descomposición (Método basado en modelos, AMB,Maravall (1987)). Una vez establecidas las bases teóricas se modelizará y estimarán los componentes no observables en las sesiones de taller. Se utilizará software libre para su implementación.