El curso presenta los elementos teóricos y los métodos para el estudio estadístico/econométrico de series temporales para el análisis económico de largo plazo.
Inicialmente se establecen las bases, desde el punto de vista de la teoría estadística, que permitan comprender el proceso de modelización de una serie de tiempo univariada mediante la construcción y estimación de modelos ARIMA. Se introduce el concepto de componentes inobservables y se presentan algunas de metodologías utilizadas con mayor frecuencia para estimarlos.
- Profesor: Flores Manuel
- Profesor: RODRIGUEZ SILVIA